これは簡単です。コンパネのフォントを見てみましょう(C:\Windows\Fonts)まずMS明朝やMSゴシックにはフォントのスタイルとして【標準】しか用意されていません。なので「斜体を適用」とすれば斜体スタイルが適用されて斜体になるのです。一方、メイリオにはスタイルとして【標準】【斜体】【太字】【斜体と太字】の4つが用意されています。そして【斜体】は斜めになっていないので、斜体を適用としても斜体にならないのです(斜めにならないという意味での斜体にならない。斜体スタイル自体は指定されている)
▼メイリオのフォントファミリ(標準・斜体・太字・斜体と太字)
◎ 斜体スタイルも標準スタイルも同じですね。なので斜体にならない(斜めの形という意味で)のですね。